Просеминар "Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика"

Просеминар "Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика" для студентов 2-го курса механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Руководитель семинара - профессор Ю.М. Кабанов, кафедра теории вероятностей.
 
На мехмате издавна существовала традиция ознакомления студентов-второкурсников со специализацией его кафедр посредством занятий, которые называются просеминарами. В этом году мы предлагаем новый формат: полноценный курс, сопровождаемый семинарами, некоторые из которых будут проводить представители отдела Quantitative Research банка ВТБ.  Цель занятий: познакомить студентов с одним из важнейших открытий математики ХХ-го века - винеровским процессом и основанным на нём стохастическим исчислением Ито с приложениями к финансовой математике.
 
Сдавшие экзамен по этому курсу получат первые баллы в программе только что созданного Института финансовой математики и актуариата "Вега".

Первая лекция онлайн состоится в среду 10 февраля в 18.00. Желающие прослушать этот спецкурс должны зарегистрироваться,  послав заявку на адрес lectures@vega-institute.org 
Категория: